Moorad Choudhry,Irving Henry's Bank Asset and Liability Management: Strategy, Trading, PDF

By Moorad Choudhry,Irving Henry

Banks are an integral part of the worldwide financial system, and the essence of banking is asset-liability administration (ALM). This publication is a finished therapy of a major monetary marketplace self-discipline. A reference textual content for all these taken with banking and the debt capital markets, it describes the suggestions, items and artwork of ALM. matters lined comprise financial institution capital, funds marketplace buying and selling, possibility administration, regulatory capital and yield curve research.

Highlights of the ebook contain precise assurance of:

  • liquidity, hole and investment possibility management
  • hedging utilizing interest-rate derivatives and  credit derivatives
  • impact of Basel II
  • securitisation and stability sheet management
  • structured finance items together with asset-backed advertisement paper, mortgage-backed securities, collateralised debt duties and based funding cars, and their function in ALM
  • treasury operations and staff move pricing.

Concepts and strategies are illustrated with case reviews  and labored examples. Written in obtainable type, this publication is vital studying for industry practitioners, financial institution regulators and graduate scholars in banking and finance.

Includes unfastened CD-ROM that includes software program on purposes defined within the publication, together with a yield curve version, cubic spline spreadsheet calculator and CDO waterfall model.

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by Brian
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